Весь инет перерыл... Везде пишут: вставь строку
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
или ей подобную в разных вариациях. Согласен, это работает, если добавишь в избранное этот сайт. Но ведь открываешь сайты, которые раньше ни разу не посещал, и там есть свои...