Если речь идет о Windows XP, то вообще то они должны удаляться автоматически. Когда начинаешь скачивать обновления, на одном из логических дисков появляется папка что-то вроде WUTemp, которая потом удаляется после установки обновлений. Правда в последнее время из-за обновления самой программы Windows Update обновления надо искать в папке ..\SoftwareDistribution\Download.
