для начала нужно обзавестись сайтом или хотяб веб сервером. там будет работать скрипт который и будет с этого сайт передавать xml файл с новостями. Обычно RSS движок идет в комплекте с CMS который собирает новости с сайта в этот xml файл.
что это такое и подробнее велкам в раздел к веб мастерам
