vladzarubin, а можно написать пакетный (bat) файл, который просто будет стирать всё содержимое папки cookies . Не совсем то, но тоже идея.
В нём написать что-то вроде del c:\windows\coockies\*.txt и всё, а ярлык к этому файлу вынести на рабочий стол. При запуске такого файла будут удаляться все файлы txt, (т.е. cookie).
Далее, выполнение этого файла наверное можно ассоциировать с закрытием браузера, в крайнем случае назначить горячую клавишу.