Я вот так юзаю :procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
ShellExecute(Self.Handle, cmd, fil, par, dir, SW_SHOWMINNOACTIVE);
попробуйте взять программу rasdial (или rasdial32 не помню точно) и посмотреть какие функции и откуда она импортирует. потом глянуть эти функи в МСДНе. вот и все.