Не надо до слеша, эскейп '\u' означает что далее следуют ровно 4 шестнадцатиричные цифры. здесь расписано, более авторитетную и формальную доку мне лень искатьпросто парсишь на блоки от слеша до слеша, выдираешь \u,
StrToInt уже умеет, интерпретирует как шестнадцаричное число, если строка начинается с '$' или '0x'HexToInt придется тоже писать самому, но и это. как правило, не проблема.