В зависимости от того что ты хочешь писать в ХМL есть либо стандартные компоненты (TCustomClientDataSet), либо сторонних разработчиков
Если не разберешься с хелпом по датасету,обращайся в пм/асю.
По поводу других компонент попробуй поискать для работы с XML в каталоге ссылок компонент под Делфи,т.к. они есть общие и под Б6http://dumpz.ru/showthread.php?t=7242&page=18
прикрути парсер, я например юзаю expat. Если не хочешь сторонних библиотек, можеш через COM использовать MSXML примеры использования на msdn.microsoft.com