На Seattle (10) нормально перешлось, не помню каких-то больших проблем. В проекте использовались DevExpress, UniDac, FR и JEDI + более мелкие компоненты. Про "стоит" все субъективно, имхо лучше потихоньку обновляться с мелкими доработками или вообще без них, чем потом разгребать кучу...
Ну, не совсем в dll-ках, просто скины можно хранить в отдельных файлах. Инсталляха DevExpress обычно содержит их - см. папку ExpressSkins Library\Binary Skin Files. Там есть файл AllSkins.skinres, содержащий все скины сразу (размер около 16Мб), есть отдельные скины.
Применяется скин примерно...