- Joined
- Jan 5, 2015
- Messages
- 16,426
- Reaction score
- 5,164
[GUEST] https://skladchik.com/threads/Полузакрытая-Алготрейдинг-с-научной-точки-зрения.98519/ [/GUEST]
Описание курса
Первым делом, первым делом – алгоритмы, ну а профиты, а профиты потом. Забудьте все, что вы знали о торговых роботах ранее. Начните создавать автоматические трейдинговые системы под руководством гуру алгоритмической торговли, и уже в скором времени вы научитесь сохранять и приумножать капитал.
Встречайте Алек*сандра Гор*чакова – одного из самых известных трейдеров России и автора уникальной обучающей программы для алготрейдеров. Станьте участником онлайн-курса и узнайте, как теория вероятностей и математическая статистика помогают выстроить грамотную торговлю, какие принципы при построении торговых алгоритмов нужно знать каждому инвестору. В рамках обучения Александр покажет методы тестирования и оптимизации торговых роботов, отсеивания систем по различным параметрам и строительства оптимальных портфелей автоматических систем. Также слушатели курса научатся создавать и фильтровать трендовые и контртрендовые торговые алгоритмы.
Расписание (6 семинаров с 14 по 25 декабря 2015 года)
19:30
14.12.2015
Алгор*итмиче*ская торговля. Нау*чный подх*од - День 1
Введение:
Горчаков
19:30
16.12.2015
Алгори*тмиче*ская торг*овля. Науч*ный под*ход - День 2
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены
Горчаков
19:30
18.12.2015
Алгорит*мическая тор*говля. Нау*чный под*ход - День 3
Принципы построения торговых алгоритмов
Горчаков
19:30
21.12.2015
Алгори*тмическая торго*вля. Науч*ный под*ход - День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
Горчаков
19:30
23.12.2015
Алгори*тмическая торг*овля. Науч*ный под*ход - День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
Горчаков
19:30
25.12.2015
Алгори*тмическая торг*овля. Нау*чный под*ход - День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов
Описание курса
Первым делом, первым делом – алгоритмы, ну а профиты, а профиты потом. Забудьте все, что вы знали о торговых роботах ранее. Начните создавать автоматические трейдинговые системы под руководством гуру алгоритмической торговли, и уже в скором времени вы научитесь сохранять и приумножать капитал.
Встречайте Алек*сандра Гор*чакова – одного из самых известных трейдеров России и автора уникальной обучающей программы для алготрейдеров. Станьте участником онлайн-курса и узнайте, как теория вероятностей и математическая статистика помогают выстроить грамотную торговлю, какие принципы при построении торговых алгоритмов нужно знать каждому инвестору. В рамках обучения Александр покажет методы тестирования и оптимизации торговых роботов, отсеивания систем по различным параметрам и строительства оптимальных портфелей автоматических систем. Также слушатели курса научатся создавать и фильтровать трендовые и контртрендовые торговые алгоритмы.
Расписание (6 семинаров с 14 по 25 декабря 2015 года)
19:30
14.12.2015
Алгор*итмиче*ская торговля. Нау*чный подх*од - День 1
Введение:
- случайность или детерминированность;
- торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
- бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.
- вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
- одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
- многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
- последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, случайное блуждание, показатель Херста (критика);
- математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.
Горчаков
19:30
16.12.2015
Алгори*тмиче*ская торг*овля. Науч*ный под*ход - День 2
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены
- оценка доли «успехов»;
- приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
- отсев параметров по:
- устойчивости;
- стохастическому доминированию;
- взаимной корреляции;
- превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
- построение оптимального портфеля из:
- одного торгового алгоритма с разными параметрами,
- нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
- портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
- оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.
Горчаков
19:30
18.12.2015
Алгорит*мическая тор*говля. Нау*чный под*ход - День 3
Принципы построения торговых алгоритмов
- оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
- бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
- конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
- кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
- кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
- сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;
Горчаков
19:30
21.12.2015
Алгори*тмическая торго*вля. Науч*ный под*ход - День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
- для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
- для сильно «антиперсистентной» модели;
Горчаков
19:30
23.12.2015
Алгори*тмическая торг*овля. Науч*ный под*ход - День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
- для минимаксной модели трендов;
- для история реальной торговли и модификаций;
Горчаков
19:30
25.12.2015
Алгори*тмическая торг*овля. Нау*чный под*ход - День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов
- кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
- «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования;
- «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
- maximum profit system для опционов.
You need to log in to view the content.