Торговля фьючерсами на ФОРТС

[ishtar]

Я в пятницу следила за уровнем 87500 и по-моему это сопротивление…

Дело в том, что РТС ходит за нефтью, как теленок за коровой. Однако на уровне 87500-87600, когда нефть росла, ртсина вдруг стала тормозить. Аналогичная ситуация была во вторник, перед шпилькой в 19.00. Нефть камнем падала вниз, а РИ топталась на месте и потом решила сходить налево от мамочки…т.е. думаю в первую половину дня мы все таки упадем…..

А вообще, если посмотреть на дневной график, то там сплошные пин-бары, видно, что борьба идет не на жизнь, а насмерть…

Я не смотрю ничего, кроме графика СИ и РТС, чего и тебе советую, ты себе голову насилуешь поиском корреляций, новостей или что ты еще смотришь, бросай - жизнь легче станет как говорит Резвяков в начале каждого семинара "1 правило тех.анализа - всё заложено в цену торгуемого инструмента", так оно и есть

По анализу согласен, хвосты большие, с обоих сторон коридора, поэтому надо просто входить по сигналам и ставить СЛ, надо смотреть и действовать. Перед уровнем 88 370 у меня ТП стоит, только по уровням опционов, что одно и тоже по графику.

Spoiler: фьюч

Spoiler: опцион

 

[GoodWin]

87 500 колы купил по РТС, вход на 10п(1 тик) размазало, фьюч не покупал, т.к. ГО фьюча = 10 контрактам по опциону, что явно говорит в пользу опциона.
По 90 000 колам объем в 1,2 ккк стоит, видимо хотят туда цену загнать либо просто заманивают, но ГО там 700р, видимо потому и набрали, а сигнал точно такой же, поэтому тоже купил.
По 85 000 тоже SA, но ГО 2300, хз почему не купил, наверно жадность, можно было по 3-м страйкам набрать позиции.
Посмотрю, как такой эксперимент пройдет.

Spoiler: 87500

Spoiler: 90 000

по сберу просто не успел купить, а вход красивый

Spoiler: sbrf

Уже заметил, что дальний страйк пока не дает такую прибыль и даже приносит убыток, однако, если цена пойдет в мою сторону, то будет хорошая прибыль.
90 000 страйк приносит в 3,5-4 раза меньше прибыли, потому что цена далеко от него и сам опцион мало прошел.
Либо я что-то не так делаю, либо всё реально так просто, но маржа говорит, что я прав.

Обе позиции перенес в бу, т.к. на выходные оставлять опасно.
Объем по 90 000 колам уже до 1,5ккк вырос, не с проста.

На момент клиринга +8,6%
Разница между 90 000 и 87 500 по прибыли в 2,275 раза в пользу ближнего страйка. Выставил первые профиты, вторые пока не буду.

+20% за 4 часа

Страйк 85 000, т.е. самый ближний, дал уже +100%, дальние пока не дали, надо было все 3 страйка брать, но растерялся, потому что не ожидал в пятницу в конце дня такую шикарную ситуацию, хотя начало месяца сильнее, конца недели.

87500 уже 100% на вложенный капитал дали?

 

[ishtar]

87500 уже 100% на вложенный капитал дали?

Сейчас пересмотрел и понял, что не те цифры посчитал, все опционы дали около 50-60% в моменте, т.е. от точки входа до максимума дня, но это просто по графику в пунктах, а сколько они дают точно. 85 000 дал бы значительно больше, чем 87 500 и 90 000, было бы проще, если бы купить все 3 страйка и следить.

[GUEST] Анализ опционов [/GUEST]

Твой вопрос навёл меня на идею всё же изучить калькулятор опционов, очень и очень полезный сервис, позволяет расчитать потенциальную прибыль и проверить стратегию покупки нескольких страйков.
Интересную цифру показывает калькулятор - это ГО по опционам, оказывается, оно больше, чем стоимость премии, что для меня совсем непонятно, хотя бы теперь знаю, сколько примерно можно набрать позицию на депо, калькулятор считает, потому что я совсем по-другому считал.
Если войти на весь депо с риском 4%, как я вошел сейчас, и полностью выйти перед уровнем по РТС 87 500, то будет примерно 19-28% от депо(калькулятор считает с погрешностью 5%). А если по 88 500, то 32-42%, вот такая огромная разница всего за 1000п по фьючу. В общем надо считать, чтобы понять и не получить маржин кол или принудительное закрытие.

 

[GoodWin]

Сейчас пересмотрел и понял, что не те цифры посчитал, все опционы дали около 50-60% в моменте, т.е. от точки входа до максимума дня, но это просто по графику в пунктах, а сколько они дают точно. 85 000 дал бы значительно больше, чем 87 500 и 90 000, было бы проще, если бы купить все 3 страйка и следить.

***Скрытый текст не может быть процитирован.***

Твой вопрос навёл меня на идею всё же изучить калькулятор опционов, очень и очень полезный сервис, позволяет расчитать потенциальную прибыль и проверить стратегию покупки нескольких страйков.
Интересную цифру показывает калькулятор - это ГО по опционам, оказывается, оно больше, чем стоимость премии, что для меня совсем непонятно, хотя бы теперь знаю, сколько примерно можно набрать позицию на депо, калькулятор считает, потому что я совсем по-другому считал.
Если войти на весь депо с риском 4%, как я вошел сейчас, и полностью выйти перед уровнем по РТС 87 500, то будет примерно 19-28% от депо(калькулятор считает с погрешностью 5%). А если по 88 500, то 32-42%, вот такая огромная разница всего за 1000п по фьючу. В общем надо считать, чтобы понять и не получить маржин кол или принудительное закрытие.

Опционы приносят существенный доход, исходя из твоей торговли. Больше чем покупка или продажа фьюча. Но как это все считается? Км вычислить сколько ты заработаешь на том или ином страйка, это вопрос для меня. И какие лучше брать опционы, дальние

Сейчас пересмотрел и понял, что не те цифры посчитал, все опционы дали около 50-60% в моменте, т.е. от точки входа до максимума дня, но это просто по графику в пунктах, а сколько они дают точно. 85 000 дал бы значительно больше, чем 87 500 и 90 000, было бы проще, если бы купить все 3 страйка и следить.

***Скрытый текст не может быть процитирован.***

Твой вопрос навёл меня на идею всё же изучить калькулятор опционов, очень и очень полезный сервис, позволяет расчитать потенциальную прибыль и проверить стратегию покупки нескольких страйков.
Интересную цифру показывает калькулятор - это ГО по опционам, оказывается, оно больше, чем стоимость премии, что для меня совсем непонятно, хотя бы теперь знаю, сколько примерно можно набрать позицию на депо, калькулятор считает, потому что я совсем по-другому считал.
Если войти на весь депо с риском 4%, как я вошел сейчас, и полностью выйти перед уровнем по РТС 87 500, то будет примерно 19-28% от депо(калькулятор считает с погрешностью 5%). А если по 88 500, то 32-42%, вот такая огромная разница всего за 1000п по фьючу. В общем надо считать, чтобы понять и не получить маржин кол или принудительное закрытие.

Опционы вещь хорошая в плане доходности, исходя из твоей торговли. Но как все просчитать, сколько ты заработаешь на том или ином страйке. Нормальных видео про опционы не видел. У всех одно и тоже, дельты, гаммы, кондоры, шмондоры. Я бы хотел посмотреть или прочитать тупо про направленную торговлю опциками. Но ничего нормального не видел. Я так понимаю, что если я куплю колл87500 и цена б/а дойдёт до него то я все равно что то заработал. А все говорят и пишут, что я заработал, если цена уйдёт выше87500+ премия. Т.к 87500 +премия это только я в ноль выйду. Вообще какой-то гемор.

 

[ishtar]

Spoiler: много букв :)

Опционы приносят существенный доход, исходя из твоей торговли. Больше чем покупка или продажа фьюча. Но как это все считается? Км вычислить сколько ты заработаешь на том или ином страйка, это вопрос для меня. И какие лучше брать опционы, дальние

Опционы вещь хорошая в плане доходности, исходя из твоей торговли. Но как все просчитать, сколько ты заработаешь на том или ином страйке. Нормальных видео про опционы не видел. У всех одно и тоже, дельты, гаммы, кондоры, шмондоры. Я бы хотел посмотреть или прочитать тупо про направленную торговлю опциками. Но ничего нормального не видел. Я так понимаю, что если я куплю колл87500 и цена б/а дойдёт до него то я все равно что то заработал. А все говорят и пишут, что я заработал, если цена уйдёт выше87500+ премия. Т.к 87500 +премия это только я в ноль выйду. Вообще какой-то гемор.

Spoiler: еще больше букв

Калькулятор в помощь, у ближних страйков ГО больше, чем у дальних. Но все равно меньше, чем у фьюча, что конечно же выгоднее.
Любые вычисления через калькулятор, но можно просто графически торговать, по уровням. Понятное дело, что дальние выгоднее брать, я вот по 750р набрал 90 000 опционы, по фьючу такого ГО никогда не будет.

Да, видео нет и не будет, потому что все трейдеры математически торгуют через всякую ересь, что ты перечислил, а все проще.
Да, я так же думал, пишут глупости, сам посмотри в калькуляторе. Если цена БА выходит за страйк, то там прибыль растет уже значительно сильнее. Надо считать и записывать результаты. Если грубо, то опцион 1 контракт = 1 пункту = 1 рублю, например, как на всех фьючах, кроме РТС, но и опцион по РТС считается с копейками, у меня ведь прибыль не ровная идет до рубля.

Не надо вдаваться в подробности расчета опционов, кто придумал формулу - получили Нобелевскую премию, мы с тобой явно не дотягиваем до их уровня немного

Вот ответ:

Spoiler: видео

Торговать надо графически и позиционно, а не математически.

Расчет прибыли опциона ближнего 85 000 страйка и фьючерса при одинаковых точках входа по графику, при примерно одинаковом объеме входа, на текущий момент цены 86 260.
Синяя прибыль - опцион.
Зеленая прибыль - фьюч.

Spoiler: Прибыль 1

те же точки входа, но уже 2 опциона + фьюч, цена дошла до дальнего страйка

Spoiler: прибыль 2

Вот так, подставляя цифры, можно разобраться и самому для себя сделать выводы.

Spoiler: Анализ

Калькулятор помог разобраться и победить жадность. ГО не даст построить сбалансированную по деньгам, но можно по контрактам, позицию по 3-м страйкам да и не особо это надо, достаточно 1-2 страйка, чтобы при риске 2% забирать 35-40%, даже 1-го страйка достаточно. Расчеты делал при входе на весь депо. Поэтому моя позиция не особо выгодная, если до 90 000 цена не дойдет. Надо было 85 000 и 87 500 брать, но кто бы знал, если даже почитать и посмотреть нечего. Еще сбер проверю, можно ли его торговать. СИ и РТС прекрасно подходят.

Spoiler: 1 страница моего алгоритма

«Люди считают, что без особого труда можно сделать кучу денег. Они считают, что вы можете делать 100% в год, ограничиваясь крошечными исследованиями по выходным. Это смешно».
Джек Швагер "Новые маги рынка"

"Победителем вас делает не то, как часто вы торгуете. В конце концов, любой дурак может торговать каждый день недели. Старые игроки, вроде меня, совершенно точно знают, что именно то, как часто вы не торгуете и насколько вы избирательны, может сделать вашу карьеру успешной."
Ларри Уильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

"Наше сознание думает, что если перестанет создавать проблемы и решать их, то погибнет"
Билл Уильямс

 

[ishtar]

Жестко развернули, поэтому результаты совсем не такие, как планировал. Второй раз подряд цена не идет дальше 1-й цели и выбивает по бу. Если бы оба раза выходил полностью по 1 цели, то было бы 30-35% плюсом, при стопе около 4% суммарно. Даже при такой волатильности фьюча опционы не так резко провалились, поэтому стопы сработали как надо.

 

[GoodWin]

Жестко развернули, поэтому результаты совсем не такие, как планировал. Второй раз подряд цена не идет дальше 1-й цели и выбивает по бу. Если бы оба раза выходил полностью по 1 цели, то было бы 30-35% плюсом, при стопе около 4% суммарно. Даже при такой волатильности фьюча опционы не так резко провалились, поэтому стопы сработали как надо.

ну это норм, б/у это лучше чем убыток))

 

[ishtar]

ну это норм, б/у это лучше чем убыток))

Дело не только в бу, а в том, что нарушил свою стратегию, решил эксперимент провести, в первый раз не нарушил. Теперь ждать BTC\BTI и входить. Осталось только по опционам высчитать объемы входа.

Купил 69 000 путы по СИ, из-за огромного спрэда вход на 45п хуже. Надо было 70 000 брать. Закрыл. Видимо зря закрыл, но проскальзывание очень большое, ликвидности мало. 4% прошли мимо

Очередная война жадности и статистики, каждый раз по новой проходит. Калькулятор много полезного показал, что внесло изменения в алгоритм системы.

 

[ishtar]

SA на хорошем объеме, входил только по опциону. Проскользило на 60п отложку.

Spoiler: rts 85 000

По СИ не было нормального входа, может будет после закрытия этой свечи.

 

[GoodWin]

SA на хорошем объеме, входил только по опциону. Проскользило на 60п отложку.

Spoiler: rts 85 000

По СИ не было нормального входа, может будет после закрытия этой свечи.

А анлиз делаешь по графику опциона или по фьючу?

И такоой вопрос, тут есть роботы для квика от кселиуса, ткстил их? У меня что то не получается запустить ..((

 

[ishtar]

А анлиз делаешь по графику опциона или по фьючу?

И такоой вопрос, тут есть роботы для квика от кселиуса, ткстил их? У меня что то не получается запустить ..((

Анализ всегда БА, т.к. все опционы просто невозможно смотреть и смысла нет.
Я вышел из РТС, надо ждать выход за границы коридоров.

Нет, даже мысли не возникало скачать хоть какого робота, пустая трата времени. Работающих роботов в открытом доступе никогда не было и не будет.

 

[GoodWin]

SA на хорошем объеме, входил только по опциону. Проскользило на 60п отложку.

Spoiler: rts 85 000

По СИ не было нормального входа, может будет после закрытия этой свечи.

Блин, ещё раз серин просмотрел. 60 пунктов то не мало, если ещё и поза нормальная. А что опцион на си не такой ликвидный? Раз так проскочило?

 

[ishtar]

Блин, ещё раз серин просмотрел. 60 пунктов то не мало, если ещё и поза нормальная. А что опцион на си не такой ликвидный? Раз так проскочило?

60 пунктов это очень не мало, потому и вышел, т.к. риск поломался сильно и цена не пошла.
Да, на фортс только 1 опцион ликвидный - ртс. СИ видимо только у сильных уровней при 100% входах ликвиден, либо как-то еще. На практике много интересного увидишь и проверишь, главное успевай записывать, а то забудешь.

Вчера еще фьюч Сбера покупал на максимальном объеме в 13,00 свеча, но сразу вышел, хотя сигнал был шикарный. Еще в 16,00 был сигнал, хотел войти, но остановила глупость - конец сессии скоро.

 

[GoodWin]

60 пунктов это очень не мало, потому и вышел, т.к. риск поломался сильно и цена не пошла.
Да, на фортс только 1 опцион ликвидный - ртс. СИ видимо только у сильных уровней при 100% входах ликвиден, либо как-то еще. На практике много интересного увидишь и проверишь, главное успевай записывать, а то забудешь.

Вчера еще фьюч Сбера покупал на максимальном объеме в 13,00 свеча, но сразу вышел, хотя сигнал был шикарный. Еще в 16,00 был сигнал, хотел войти, но остановила глупость - конец сессии скоро.

а на сбер и газ опционы ликвидные? или там тоже проскальзывания будут?

 

[ishtar]

а на сбер и газ опционы ликвидные? или там тоже проскальзывания будут?

Так я же написал в сообщении выше, только ртс ликвидный, си иногда, в остальных нет никого. Зачем искать что-то еще, если есть си и ртс, за двумя-то сложно уследить, я сбер только фьюч для практики смотрю, он иногда очень красиво и чисто ходит. Остальные фьючи не смотрю, потому что ни к чему. Ты сначал на истории посмотри сигналы по си и ртс, сколько они приносят прибыли, зачем гоняться за кучей зайцев, если достаточно 1-2 фьюча и куче опционов на них.

 

[GoodWin]

Так я же написал в сообщении выше, только ртс ликвидный, си иногда, в остальных нет никого. Зачем искать что-то еще, если есть си и ртс, за двумя-то сложно уследить, я сбер только фьюч для практики смотрю, он иногда очень красиво и чисто ходит. Остальные фьючи не смотрю, потому что ни к чему. Ты сначал на истории посмотри сигналы по си и ртс, сколько они приносят прибыли, зачем гоняться за кучей зайцев, если достаточно 1-2 фьюча и куче опционов на них.

Где читал, что если не хватает ликвидности на опционах то можно сделать синтетический опцион, тогда можно и сумму больше згнать. Насколько я помню там фьючи используются при синтетике.

 

[ishtar]

Где читал, что если не хватает ликвидности на опционах то можно сделать синтетический опцион, тогда можно и сумму больше згнать. Насколько я помню там фьючи используются при синтетике.

Калькулятор абсолютно точно даст тебе ответ. Моя первая сделка по си такой и была, но не потому, что так говорят или пишут, а потому что я не знал и проверил на практике, и я не использовал калькулятор. Все ответы уже есть, осталось только поверить и начать проверять хотя бы в калькуляторе, а потом уже на практике.

 

[ishtar]

купил фьюч и опцион по РТС, фьюч сбера, продал фьюч СИ, стоп не считал, примерно 2,5-3%%

В лонг сигналы BTC\RT, в шорт BTI\RT.

Быстро вынесли по стопам. Из-за отсутствия ликвидности по опциону проскользила заявка на вход и на выход, стоп в 2 раза больше, поэтому и общий убыток больше получился.

 

[randrus]

Вот пришло время похвастаться http://savepic.ru/9265720.jpg но это не только автоследование, я сам тоже постарался!

 

[randrus]

Я сегодня первый раз заработал соточку! За день! На Ri!